Backtest Engine — Kiểm chứng chiến lược đầu tư bằng dữ liệu thực
Cách đây không lâu, mình nhận được một câu hỏi từ một bạn đang dùng LightInvest: "Anh có cách nào kiểm tra xem chiến lược dùng EMA cắt lên có thật sự hiệu quả trên FPT không?" Câu trả lời lúc đó là: chưa có.
Giờ thì có rồi.
LightInvest vừa ra mắt Backtest Engine — công cụ cho phép bạn mô phỏng chiến lược giao dịch trên dữ liệu giá thực tế, từ 1 đến 15 năm, cho bất kỳ mã cổ phiếu nào trên sàn Việt Nam.
Vấn đề mà Backtest Engine giải quyết
Rất nhiều nhà đầu tư cá nhân giao dịch theo các quy tắc kỹ thuật — "mua khi RSI dưới 30", "bán khi MACD cắt xuống" — nhưng chưa bao giờ kiểm chứng xem quy tắc đó thật sự sinh lời hay không trên mã cổ phiếu mình đang quan tâm.
Backtest giúp trả lời câu hỏi đó. Thay vì đoán, bạn chạy chiến lược trên dữ liệu quá khứ và nhìn thấy kết quả: lợi nhuận bao nhiêu, sụt giảm vốn tối đa bao nhiêu, tỷ lệ thắng ra sao, và từng lệnh giao dịch cụ thể.
10 mẫu chiến lược có sẵn — chỉ cần chọn và chạy
Nếu bạn chưa quen với việc thiết lập chiến lược, LightInvest cung cấp sẵn 10 mẫu tối ưu, tập trung vào bám xu hướng dài hạn và quản lý rủi ro (mỗi mẫu đều có Stop Loss bảo vệ vốn):
| Nhóm | Chiến lược | SL |
|---|---|---|
| Xu hướng | EMA 20/50 Trend, SMA 50/200 Marathon, Price > EMA 50, EMA 9/21 + SL/TP | 7-12% |
| Momentum | MACD Histogram + ADX, Supertrend Rider, PSAR Trend Follow | 8-10% |
| Mean Reversion | RSI Mean Reversion, BB Rebound | 7-8% |
| Breakout | Breakout 50 + ADX | 10% |
Chọn bất kỳ mẫu nào, bấm "Chạy Backtest" — kết quả hiện ra trong vài giây.
Tự xây chiến lược riêng
Ngoài các mẫu có sẵn, bạn có thể tự thiết kế chiến lược bằng Strategy Builder:
- Điều kiện Mua (Entry): Kết hợp nhiều điều kiện bằng AND hoặc OR. Ví dụ: EMA 9 cắt lên EMA 21 VÀ RSI dưới 65.
- Điều kiện Bán (Exit): Tương tự — có thể đặt ngược lại hoặc hoàn toàn khác.
- Hơn 30 chỉ báo kỹ thuật: EMA, SMA, DEMA, TEMA, WMA, RSI, MACD, Bollinger Bands, Stochastic, ADX, +DI/-DI, Ichimoku, Supertrend, Parabolic SAR, CCI, Williams %R, MFI, ATR, OBV, VWAP, Keltner Channel, Donchian Channel, và 15 mẫu hình nến (Hammer, Engulfing, Doji, Morning Star...).
- Quản lý rủi ro: Cắt lỗ tự động (Stop Loss) và chốt lời tự động (Take Profit), phát hiện bằng giá intraday (high/low), đóng vị thế tại giá đóng cửa.
Kết quả chi tiết — không chỉ là một con số lợi nhuận
Sau khi chạy, bạn nhận được báo cáo đầy đủ:
Tổng quan:
- Lợi nhuận chiến lược (%) — con số chính, so với vốn ban đầu
- Tổng số giao dịch, tỷ lệ thắng
- So sánh trực tiếp với 3 benchmark: Mua và Giữ cùng mã, Gửi ngân hàng 7%/năm, và VN-Index
8 chỉ số hiệu suất:
| Chỉ số | Ý nghĩa |
|---|---|
| Tổng lợi nhuận | Phần trăm lãi/lỗ tổng thể |
| Sharpe Ratio | Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro (trên 1 là tốt) |
| Max Drawdown | Mức sụt giảm vốn lớn nhất từ đỉnh |
| Tỷ lệ thắng | Phần trăm lệnh có lãi |
| Hệ số sinh lời | Tổng lãi / Tổng lỗ (trên 1 là lãi nhiều hơn lỗ) |
| Calmar Ratio | Lợi nhuận / Max Drawdown |
| Tổng giao dịch | Số lệnh mua/bán đã thực hiện |
| Thời gian nắm giữ | Tỷ lệ thời gian có vị thế |
Biểu đồ:
- Đường vốn (Equity Curve) — so sánh chiến lược vs benchmark theo thời gian
- Mức sụt giảm (Drawdown) — giúp đánh giá rủi ro thực tế
- Lãi/Lỗ từng lệnh (PnL Chart)
Bảng giao dịch chi tiết
Mỗi lệnh giao dịch được ghi lại với đầy đủ thông tin: ngày mua, ngày bán, giá vào, giá ra, khối lượng, lãi/lỗ tuyệt đối và phần trăm. Bảng có thể sắp xếp theo bất kỳ cột nào — giúp bạn nhanh chóng tìm ra lệnh lãi lớn nhất hoặc lỗ nặng nhất.
Hoàn toàn chạy trên trình duyệt
Một điểm đáng chú ý: toàn bộ tính toán backtest được thực hiện bằng WebAssembly (Rust biên dịch sang WASM), chạy trực tiếp trên trình duyệt của bạn.
Điều này có nghĩa:
- Nhanh: Tính toán 15 năm dữ liệu FPT với 70 giao dịch chỉ mất dưới 1 giây
- Riêng tư: Không có dữ liệu chiến lược nào được gửi lên server
- Miễn phí: Không giới hạn số lần chạy, không cần đăng nhập
Bắt đầu thử
Truy cập lightinvest.vn/backtest, chọn một mẫu chiến lược, bấm "Chạy Backtest" — và để dữ liệu cho bạn câu trả lời.
Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết từng chiến lược, LightInvest cũng có thư viện tài liệu chiến lược với phân tích logic, ưu/nhược điểm và gợi ý sử dụng cho từng mẫu.
LightInvest — Đầu tư dựa trên dữ liệu, không dựa trên cảm tính.