Hướng dẫn sử dụng Backtest Engine
Backtest Engine là công cụ cho phép bạn kiểm chứng chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử thực tế của thị trường chứng khoán Việt Nam. Bạn có thể tự xây dựng chiến lược riêng hoặc sử dụng 10 chiến lược mẫu có sẵn (mỗi mẫu đều có Stop Loss bảo vệ vốn).
Bước 1: Thiết lập thông số cơ bản
Truy cập trang Backtest và thiết lập các thông số ở thanh trên cùng:
| Thông số | Mô tả | Mặc định |
|---|---|---|
| Mã cổ phiếu | Nhập mã CK hoặc nhấn nút nhanh (FPT, VNM, VCB...) | FPT |
| Vốn ban đầu | Số tiền khởi điểm (VND) | 100,000,000 |
| Phí GD (%) | Phí giao dịch mỗi lần mua/bán | 0.15% |
| Khoảng thời gian | Dữ liệu lịch sử: 1-10 năm | 5 năm |
Mẹo: Nhấn vào các nút mã cổ phiếu phổ biến (FPT, VNM, VCB, HPG...) để chọn nhanh mà không cần gõ.
Bước 2: Chọn chiến lược giao dịch
Có 2 cách thiết lập chiến lược:
Cách 1: Dùng mẫu có sẵn (khuyến nghị cho người mới)
Nhấn vào một trong các Mẫu chiến lược để tự động load toàn bộ điều kiện Entry/Exit:
Các mẫu chiến lược có sẵn (mỗi mẫu đều có Stop Loss tự động):
- EMA 20/50 Trend — Theo xu hướng trung hạn, SL 10%
- SMA 50/200 Marathon — Bắt mega-trend, SL 12%
- Supertrend Rider — Theo xu hướng tự động, SL 8%
- MACD Histogram + ADX — Momentum + xu hướng, SL 10%
- RSI Mean Reversion — Mua quá bán, SL 8%
- BB Rebound — Mean reversion, SL 7%
- ... xem đầy đủ 10 chiến lược
Cách 2: Tự xây dựng chiến lược (nâng cao)
Bạn có thể tự thiết lập bằng cách:
- Tại mục Điều kiện MUA (Entry), nhấn "+ Thêm điều kiện"
- Chọn chỉ báo bên trái (VD: EMA, RSI, MACD...)
- Chọn toán tử so sánh (>, <, cắt lên, cắt xuống...)
- Chọn chỉ báo hoặc giá trị bên phải
- Lặp lại cho Điều kiện BÁN (Exit)
Logic Entry/Exit:
- Entry (MUA): Mặc định là TẤT CẢ đúng (AND) — tất cả điều kiện phải thỏa mãn
- Exit (BÁN): Mặc định là BẤT KỲ đúng (OR) — chỉ cần 1 điều kiện thỏa mãn
Bước 3: Thiết lập Quản lý rủi ro (tùy chọn)
Bật Cắt lỗ / Chốt lời tự động nếu muốn giới hạn rủi ro:
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Cắt lỗ tự động | Tự động bán khi lỗ ≥ X% (mặc định: 7%) |
| Chốt lời tự động | Tự động bán khi lãi ≥ X% (mặc định: 15%) |
Cơ chế hoạt động: Hệ thống phát hiện bằng giá intraday (High/Low) nhưng đóng vị thế tại giá đóng cửa, mô phỏng thực tế giao dịch trên sàn Việt Nam.
Bước 4: Chạy Backtest và đọc kết quả
Nhấn nút "▷ Chạy Backtest" và chờ 1-2 giây. Kết quả hiển thị bao gồm:
Bảng chỉ số hiệu suất
| Chỉ số | Ý nghĩa | Tốt / Xấu |
|---|---|---|
| Tổng lợi nhuận | % lãi/lỗ so với vốn ban đầu. So sánh Mua & Giữ bên dưới | Dương = tốt |
| Tỷ số Sharpe | Lợi nhuận/rủi ro. > 1 là tốt, > 2 là xuất sắc | > 1 = tốt |
| Sụt giảm tối đa | Mức giảm lớn nhất từ đỉnh. Càng nhỏ càng ít rủi ro | < -20% = chấp nhận |
| Tỷ lệ thắng | % giao dịch có lãi | > 50% = tốt |
| Hệ số sinh lời | Tổng lãi / Tổng lỗ. > 1 nghĩa là lãi nhiều hơn lỗ | > 1 = tốt |
| Hệ số Calmar | Lợi nhuận / Sụt giảm tối đa | > 0.5 = tốt |
| Thời gian nắm giữ | % thời gian có vị thế | Tùy chiến lược |
Biểu đồ Đường vốn (Equity Curve)
- Đường cam: Giá trị tài khoản theo thời gian
- Chấm xanh: Tín hiệu MUA
- Chấm đỏ: Tín hiệu BÁN
- Di chuột vào biểu đồ để xem chi tiết từng phiên
Biểu đồ Mức sụt giảm (Drawdown)
Hiển thị mức giảm từ đỉnh tại mỗi thời điểm. Vùng đỏ càng sâu = rủi ro càng lớn.
Bước 5: Phân tích danh sách giao dịch
Cuộn xuống để xem chi tiết từng lệnh mua/bán:
Biểu đồ Phân bố Lãi/Lỗ
- Cột xanh: Giao dịch có lãi
- Cột đỏ: Giao dịch thua lỗ
- Hover để xem chi tiết từng giao dịch
Bảng giao dịch
| Cột | Mô tả |
|---|---|
| # | Số thứ tự giao dịch |
| Loại | Long (mua) |
| Ngày Mua / Ngày Bán | Thời điểm vào/ra lệnh |
| Giá Vào / Giá Ra | Giá mua và giá bán |
| Số lượng | Số cổ phiếu |
| Lãi/Lỗ | Số tiền lãi hoặc lỗ (VND) |
| Lãi/Lỗ % | Phần trăm lãi/lỗ |
| Số dư | Giá trị tài khoản sau giao dịch |
Mẹo: Nhấn vào tiêu đề cột để sắp xếp. Nhấn "Copy bảng" để copy dữ liệu vào clipboard.
Câu hỏi thường gặp
Chiến lược nào phù hợp với tôi?
| Phong cách | Chiến lược phù hợp |
|---|---|
| Người mới | Price > EMA 50, EMA 9/21 + SL/TP |
| Theo xu hướng | EMA 20/50 Trend, SMA 50/200 Marathon, PSAR Trend |
| Bắt đáy | RSI Mean Reversion, BB Rebound |
| Breakout | Breakout 50 + ADX, Supertrend Rider |
Kết quả backtest có đáng tin không?
Backtest là công cụ tham khảo, KHÔNG phải dự đoán tương lai. Lưu ý:
- Kết quả quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai
- Nên test trên nhiều mã khác nhau
- So sánh với Buy & Hold để đánh giá hiệu quả thực
- Cẩn thận với overfitting (chiến lược chỉ tốt trên dữ liệu cụ thể)
Phí giao dịch tính như thế nào?
Phí được tính cả 2 chiều (mua và bán), VD: phí 0.15% = mỗi giao dịch trọn vẹn tốn 0.30%. Phí này đã bao gồm trong kết quả backtest.