Thư viện Chiến lược Backtest
LightInvest Backtest Engine tích hợp 10 chiến lược giao dịch được thiết kế tối ưu, tập trung vào bám xu hướng dài hạn và quản lý rủi ro (mỗi chiến lược đều có Stop Loss bảo vệ vốn).
Thiết kế dựa trên các tài liệu tham khảo chuẩn mực:
- "Technical Analysis of the Financial Markets" — John J. Murphy
- "New Concepts in Technical Trading Systems" — J. Welles Wilder (1978)
- "Mastering the Trade" — John Carter
- "Trading for a Living" — Alexander Elder
Phân loại theo phong cách giao dịch
📈 Xu hướng (Trend Following)
| # | Chiến lược | Chỉ báo chính | SL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMA 20/50 Trend | EMA 20/50 | 10% | Mua khi EMA(20) cắt lên EMA(50). Bán khi cắt xuống |
| 2 | SMA 50/200 Marathon | SMA 50/200 | 12% | Bắt mega-trend: SMA(50) cắt lên SMA(200) |
| 3 | Price > EMA 50 (Đơn giản) | EMA 50 | 10% | Cực đơn giản: mua/bán khi giá cắt EMA(50) |
| 4 | EMA 9/21 + SL/TP | EMA 9/21 | 7% + TP 20% | EMA nhanh kết hợp SL 7% và chốt lời 20% |
| 5 | PSAR Trend Follow | Parabolic SAR | 10% | Theo xu hướng Wilder: PSAR bull/bear |
🚀 Momentum
| # | Chiến lược | Chỉ báo chính | SL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Supertrend Rider | Supertrend(10,3) | 8% | Mua khi Supertrend chuyển uptrend |
| 7 | MACD Histogram + ADX | MACD Hist + ADX | 10% | MACD Hist cắt lên 0 VÀ ADX > 20 |
🔄 Mean Reversion (Đảo chiều)
| # | Chiến lược | Chỉ báo chính | SL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 8 | RSI Mean Reversion | RSI 14 | 8% | Mua quá bán RSI < 30, bán RSI > 70 hoặc EMA cắt xuống |
| 9 | BB Rebound | BB(20,2) + RSI | 7% | Mua khi giá < BB Lower VÀ RSI < 35 |
💥 Breakout
| # | Chiến lược | Chỉ báo chính | SL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Breakout 50 + ADX | Highest(50) + ADX | 10% | Mua khi giá phá đỉnh 50 phiên VÀ ADX > 25 |
Triết lý thiết kế
Tất cả 10 chiến lược đều tuân theo nguyên tắc:
- Stop Loss bắt buộc (7-12%) — bảo vệ vốn, tránh thua lỗ lớn
- MA dài hạn — giảm tín hiệu giả (whipsaw), bám xu hướng chính
- Entry đơn giản — ít điều kiện, nhiều cơ hội giao dịch
- Exit linh hoạt (OR) — chỉ cần 1 điều kiện thoát đúng là bán
Lưu ý: Không chiến lược nào đảm bảo thắng Buy & Hold trên mọi cổ phiếu và mọi thời kỳ. Tuy nhiên, với SL bảo vệ vốn, các chiến lược này sẽ kiểm soát rủi ro tốt hơn đáng kể.
Cách sử dụng
- Truy cập LightInvest Backtest
- Chọn mã cổ phiếu và khoảng thời gian
- Tại mục "Mẫu chiến lược", nhấn vào tên chiến lược để tự động load điều kiện
- SL/TP sẽ được bật tự động theo cấu hình của mẫu
- Tùy chỉnh tham số nếu muốn
- Nhấn "Chạy Backtest" để xem kết quả
Mẹo: Mọi chiến lược đều có thể tùy chỉnh tham số và kết hợp thêm điều kiện thông qua giao diện Rule-Based Strategy Builder.