Bài 2: Hệ thống Biến động (Volatility System)
A. Tổng quan
Volatility System là một hệ thống theo xu hướng đảo chiều hoàn toàn (true reversal trend-following system). Tại mỗi điểm stop, vị thế được đảo chiều. Hệ thống này cực kỳ đơn giản để thực hiện.
B. Nguyên lý
Constant ARC (Average Range Constant)
- Tính ATR (Average True Range) cho 7 ngày
- Nhân ATR với một hằng số → được khoảng cách stop gọi là ARC
- ARC = ATR × Hằng số (Wilder thường dùng hằng số từ 2.8 đến 3.1)
Cách đặt Stop
- Nếu Long: Stop = SIC (giá đóng cửa cao nhất trong giao dịch) − ARC
- Nếu Short: Stop = SIC (giá đóng cửa thấp nhất trong giao dịch) + ARC
Đặc điểm
- Stop chỉ di chuyển theo hướng thuận lợi (never moves backwards)
- Khi có SIC mới → stop được cập nhật
- Khi giá chạm stop → đảo chiều hoàn toàn
C. Ưu điểm và Hạn chế
| Ưu điểm | Hạn chế |
|---|---|
| Rất đơn giản, dễ tính toán | Dễ bị whipsaw trong thị trường sideway |
| Stop dựa trên biến động thực tế | Luôn trong thị trường (no rest period) |
| Tự điều chỉnh theo thị trường | Hằng số ARC cần tối ưu cho từng thị trường |
| Bắt được xu hướng lớn | Cho lại lợi nhuận khi xu hướng kết thúc |
D. So sánh với Parabolic SAR
| Tiêu chí | Parabolic SAR | Volatility System |
|---|---|---|
| Yếu tố chính | Thời gian + Giá | Biến động (ATR) |
| Stop gia tốc? | Có (AF tăng dần) | Không (ARC cố định) |
| Độ phức tạp | Trung bình | Rất đơn giản |
| Tốt nhất khi | Xu hướng mạnh, gia tốc | Xu hướng ổn định |