Golden Cross EMA 9/21 + RSI Filter
Tổng quan
Phiên bản nâng cao của SMA Crossover, sử dụng EMA (Exponential Moving Average) thay vì SMA để phản ứng nhanh hơn, và thêm bộ lọc RSI để tránh mua vào vùng quá mua.
Nguồn gốc: Murphy — "Technical Analysis of the Financial Markets"
Tại sao EMA tốt hơn SMA?
| Đặc điểm | SMA | EMA |
|---|---|---|
| Trọng số | Đều nhau | Nặng hơn ở giá gần nhất |
| Phản ứng | Chậm | Nhanh hơn 30-50% |
| Nhiễu | Ít nhiễu | Nhiều nhiễu hơn (cần bộ lọc) |
EMA sử dụng hệ số mũ 2/(N+1) để giá gần nhất có ảnh hưởng lớn hơn, giúp bắt xu hướng sớm hơn.
Quy tắc giao dịch (chính xác theo engine)
Điều kiện MUA (Entry) — TẤT CẢ đúng (AND)
- EMA(9, close) cắt lên trên EMA(21, close) — Golden Cross
- RSI(14) < 65 — Chưa quá mua
Điều kiện BÁN (Exit) — BẤT KỲ đúng (OR)
- EMA(9, close) cắt xuống dưới EMA(21, close) — Death Cross
- RSI(14) > 80 — Quá mua cực đoan
Bảng tham số
| Tham số | Giá trị | Mô tả |
|---|---|---|
| EMA Fast | period: 9, source: close | EMA nhanh |
| EMA Slow | period: 21, source: close | EMA chậm |
| RSI | period: 14 | Chu kỳ RSI |
| RSI Entry Limit | < 65 | RSI tối đa để mua |
| RSI Exit Trigger | > 80 | RSI tối thiểu để bán |
| Position Size | 95% vốn | Tỷ lệ vốn sử dụng |
Tại sao thêm RSI Filter?
Trong EMA Cross thuần túy, tín hiệu Golden Cross đôi khi xảy ra khi giá đã tăng quá nhiều (RSI > 70). Lúc này mua vào sẽ bị mua đỉnh. Bộ lọc RSI < 65 đảm bảo chỉ mua khi giá chưa quá mua.
Ưu điểm & Nhược điểm
✅ Ưu điểm
- Phản ứng nhanh: EMA bắt xu hướng sớm hơn SMA
- Lọc tín hiệu: RSI loại bỏ tín hiệu mua ở vùng quá mua
- Exit kép: Thoát bằng Death Cross HOẶC RSI quá mua — linh hoạt
⚠️ Nhược điểm
- Nhiều tín hiệu hơn SMA: Do phản ứng nhanh
- Bỏ lỡ uptrend mạnh: RSI filter có thể bỏ lỡ đợt tăng RSI luôn > 65
Tài liệu tham khảo
- Murphy, J.J. (1999). Technical Analysis of the Financial Markets
- Wilder, J.W. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems