Bollinger Bands Mean Reversion
Tổng quan
Bollinger Bands được phát triển bởi John Bollinger vào đầu thập niên 1980. Dải Bollinger gồm 3 đường: đường giữa (SMA 20) và hai dải trên/dưới cách đường giữa 2 độ lệch chuẩn. Chiến lược này dựa trên nguyên lý giá có xu hướng quay về trung bình — khi giá chạm dải dưới thường sẽ bật lên, khi chạm dải trên thường sẽ quay xuống.
Cấu trúc Bollinger Bands
| Thành phần | Công thức |
|---|---|
| Middle Band | SMA(20) |
| Upper Band | SMA(20) + 2 × σ |
| Lower Band | SMA(20) − 2 × σ |
Trong đó σ = độ lệch chuẩn của giá đóng cửa 20 phiên.
Ý nghĩa thống kê: Khoảng 95% giá nằm trong dải 2σ. Khi giá vượt ra ngoài, xác suất quay lại rất cao.
Quy tắc giao dịch
Điều kiện MUA (Entry)
- Giá đóng cửa chạm hoặc xuyên qua Bollinger Band dưới
- Tức là: Close ≤ Lower Band
Điều kiện BÁN (Exit)
- Giá đóng cửa chạm hoặc xuyên qua Bollinger Band trên
- Tức là: Close ≥ Upper Band
Tham số mặc định
| Tham số | Giá trị | Mô tả |
|---|---|---|
| Period | 20 | Chu kỳ SMA và tính σ |
| Num Std Dev | 2.0 | Số độ lệch chuẩn |
Ưu điểm & Nhược điểm
✅ Ưu điểm
- Tự điều chỉnh: Dải tự mở rộng/thu hẹp theo biến động → thích nghi với mọi thị trường
- Mean reversion: Xác suất quay về trung bình cao (~95%)
- Trực quan: Dễ nhìn trên chart
⚠️ Nhược điểm
- Xu hướng mạnh: Giá có thể "đi dọc" band trên/dưới mà không quay lại (band walking)
- Cần xác nhận: Nên kết hợp RSI hoặc Volume để lọc (xem RSI + BB)
Tùy chỉnh nâng cao
- BB(10, 1.5): Ngắn hạn, nhạy hơn
- BB(50, 2.5): Dài hạn, ít tín hiệu nhưng chính xác hơn
- BB Squeeze: Khi BB thu hẹp nằm trong Keltner Channel → breakout sắp xảy ra (xem BB Squeeze Keltner)
Tài liệu tham khảo
- Bollinger, J. (2002). Bollinger on Bollinger Bands. McGraw-Hill
- Murphy, J.J. (1999). Technical Analysis of the Financial Markets