Supertrend + RSI Filter
Tổng quan
Supertrend là chỉ báo xu hướng hiện đại dựa trên ATR (Average True Range). Supertrend tạo ra một đường "trailing stop" nằm dưới giá trong uptrend và trên giá trong downtrend. Khi giá cắt qua đường này, xu hướng đổi chiều.
Cách tính Supertrend
- Tính ATR(10) — biên độ biến động trung bình
- Upper Band = (High + Low)/2 + Multiplier × ATR
- Lower Band = (High + Low)/2 − Multiplier × ATR
- Nếu giá > Upper Band → chuyển sang uptrend (Direction = 1)
- Nếu giá < Lower Band → chuyển sang downtrend (Direction = -1)
Quy tắc giao dịch (chính xác theo engine)
Điều kiện MUA (Entry) — TẤT CẢ đúng (AND)
- Supertrend Direction(10, 3.0) cắt lên trên 0 — Chuyển sang uptrend
- RSI(14) < 60 — Chưa quá mua
Điều kiện BÁN (Exit) — TẤT CẢ đúng (AND)
- Supertrend Direction(10, 3.0) cắt xuống dưới 0 — Chuyển sang downtrend
Lưu ý: Exit logic là AND (không phải OR) — chỉ exit khi Supertrend đảo chiều. RSI chỉ dùng để lọc entry.
Bảng tham số
| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| ATR Period | 10 |
| Multiplier | 3.0 |
| RSI Period | 14 |
| RSI Entry Limit | < 60 |
| Position Size | 95% |
Ưu điểm & Nhược điểm
✅ Ưu điểm
- Trailing stop tự động: Supertrend bám theo xu hướng
- Clear signal: Chỉ có 2 trạng thái
- ATR-based: Tự điều chỉnh theo biến động
⚠️ Nhược điểm
- Whipsaw trong sideway: Tín hiệu nhiễu trong phạm vi hẹp
- Multiplier nhạy: Quá thấp → nhiều tín hiệu, quá cao → trễ
Tài liệu tham khảo
- Olivier Seban — Supertrend Indicator
- Wilder, J.W. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems (ATR)