BB Squeeze (Keltner) — TTM Squeeze
Tổng quan
BB Squeeze là chiến lược breakout nổi tiếng của John Carter — "Mastering the Trade". Khi BB thu hẹp và nằm TRONG Keltner Channel, thị trường đang "nén" (squeeze). Khi BB "nổ" ra ngoài Keltner → breakout mạnh.
Quy tắc giao dịch (chính xác theo engine)
Điều kiện MUA (Entry) — TẤT CẢ đúng (AND)
- BB Lower(20, 2.0) cắt xuống dưới Keltner Lower(EMA:20, ATR:10, Multiplier:1.5) — BB nổ ra khỏi Keltner (hết squeeze)
- Momentum(12) > 0 — Hướng breakout là tăng
Điều kiện BÁN (Exit) — BẤT KỲ đúng (OR)
- Momentum(12) cắt xuống dưới 0 — Mất động lượng
- RSI(14) > 75 — Quá mua
Bảng tham số
| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| BB Period | 20 |
| BB Std Dev | 2.0 |
| Keltner EMA | 20 |
| Keltner ATR | 10 |
| Keltner Multiplier | 1.5 |
| Momentum Period | 12 |
| RSI Period | 14 |
| RSI Exit | > 75 |
| Position Size | 95% |
Ưu điểm & Nhược điểm
✅ Ưu điểm
- Timing chính xác: Phát hiện breakout trước khi xảy ra
- Risk/Reward tuyệt vời: Entry ở volatility thấp → stop loss nhỏ
⚠️ Nhược điểm
- False breakout: Không phải mọi squeeze đều dẫn đến breakout lớn
Tài liệu tham khảo
- Carter, J.F. (2012). Mastering the Trade. McGraw-Hill, Chapter 11