Turtle Breakout + ADX Filter
Tổng quan
Turtle Trading System là hệ thống giao dịch huyền thoại của Richard Dennis (1983). Hệ thống sử dụng Donchian Channel (kênh breakout) để phát hiện xu hướng mới, kết hợp ADX lọc sức mạnh xu hướng.
Donchian Channel
| Đường | Công thức |
|---|---|
| Upper | Highest High trong N phiên |
| Lower | Lowest Low trong N phiên |
Quy tắc giao dịch (chính xác theo engine)
Điều kiện MUA (Entry) — TẤT CẢ đúng (AND)
- Giá close ≥ Highest(high, 20) — Breakout 20 phiên
- ADX(14) > 15 — Có xu hướng (dù yếu)
Điều kiện BÁN (Exit) — TẤT CẢ đúng (AND)
- Giá close ≤ Lowest(low, 10) — Phá vỡ 10 phiên thấp nhất
Thiết kế bất đối xứng: Entry 20 phiên, Exit 10 phiên — entry cần breakout mạnh, exit cần nhanh hơn.
Bảng tham số
| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| Highest | source: high, period: 20 |
| Lowest | source: low, period: 10 |
| ADX Period | 14 |
| ADX Entry | > 15 |
| Position Size | 95% |
Ưu điểm & Nhược điểm
✅ Ưu điểm
- Bắt xu hướng sớm: Breakout 20-day high thường là khởi đầu xu hướng lớn
- ADX filter: Lọc breakout trong thị trường không xu hướng
⚠️ Nhược điểm
- Whipsaw: Breakout giả trong sideway
- Exit logic đơn giản: Chỉ dựa vào Donchian Lower
Tài liệu tham khảo
- Faith, C. (2007). Way of the Turtle. McGraw-Hill
- Covel, M.W. (2004). Trend Following. FT Press