Stochastic + EMA Multi Alignment
Tổng quan
Chiến lược yêu cầu đồng thuận 3 cấp: Stochastic %K cắt lên %D xác nhận momentum, 3 đường EMA (9, 21, 50) phải xếp tăng dần — xu hướng ngắn, trung và dài hạn đều bullish.
Nguồn: Phương pháp Triple Screen của Alexander Elder
Quy tắc giao dịch (chính xác theo engine)
Điều kiện MUA (Entry) — TẤT CẢ đúng (AND)
- Stochastic %K(14,3) cắt lên trên Stochastic %D(14,3) — Momentum cross
- EMA(9, close) > EMA(21, close) — Ngắn hạn bullish
- EMA(21, close) > EMA(50, close) — Trung hạn bullish
Điều kiện BÁN (Exit) — BẤT KỲ đúng (OR)
- Stochastic %K(14,3) cắt xuống dưới Stochastic %D(14,3) — Momentum đảo chiều
- EMA(9, close) cắt xuống dưới EMA(50, close) — Xu hướng ngắn hạn phá vỡ dài hạn
Bảng tham số
| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| Stoch K Period | 14 |
| Stoch D Period | 3 |
| EMA Fast | 9, source: close |
| EMA Medium | 21, source: close |
| EMA Slow | 50, source: close |
| Position Size | 95% |
Chú ý: Exit dùng EMA(9) cross below EMA(50) — không phải EMA(21). Đây là thiết kế có chủ đích để tránh exit sớm khi chỉ là pullback nhỏ.
Ưu điểm & Nhược điểm
✅ Ưu điểm
- Triple confirmation: 3 chỉ báo đồng thuận → win rate cao
- Multi-timeframe: EMA alignment đảm bảo xu hướng nhất quán
⚠️ Nhược điểm
- Ít tín hiệu: 3 điều kiện AND → rất khắt khe
- Bỏ lỡ khởi đầu: EMA alignment cần thời gian hình thành
Tài liệu tham khảo
- Elder, A. (1993). Trading for a Living. Wiley
- Lane, G. (1984). Stochastic Oscillator original paper