RSI Reversal — Quá bán / Quá mua
Tổng quan
RSI (Relative Strength Index) được phát minh bởi J. Welles Wilder năm 1978 trong cuốn "New Concepts in Technical Trading Systems". Đây là chỉ báo dao động (oscillator) đo tốc độ và mức độ biến động giá, giúp xác định trạng thái quá mua (overbought) và quá bán (oversold).
Chiến lược RSI Reversal là phương pháp mean reversion — mua khi giá quá rẻ (RSI thấp) và bán khi giá quá đắt (RSI cao).
Công thức RSI
Trong đó:
Lưu ý quan trọng: LightInvest sử dụng Wilder's Smoothing (1/N) thay vì EMA thông thường (2/(N+1)), đảm bảo kết quả khớp với TradingView và TA-Lib.
Quy tắc giao dịch
Điều kiện MUA (Entry)
- RSI(14) cắt lên trên ngưỡng 30 (ra khỏi vùng quá bán)
- Phiên trước: RSI ≤ 30, phiên hiện tại: RSI > 30
Điều kiện BÁN (Exit)
- RSI(14) cắt lên trên ngưỡng 70 (vào vùng quá mua)
- Phiên trước: RSI ≤ 70, phiên hiện tại: RSI > 70
Tham số mặc định
| Tham số | Giá trị | Mô tả |
|---|---|---|
| Period | 14 | Chu kỳ RSI (Wilder khuyến nghị) |
| Oversold | 30 | Ngưỡng quá bán |
| Overbought | 70 | Ngưỡng quá mua |
Cách đọc RSI
| Vùng RSI | Ý nghĩa | Hành động |
|---|---|---|
| < 20 | Quá bán cực mạnh | Chuẩn bị mua |
| 20 - 30 | Quá bán | Tìm tín hiệu mua |
| 30 - 70 | Trung tính | Giữ vị thế hiện tại |
| 70 - 80 | Quá mua | Tìm tín hiệu bán |
| > 80 | Quá mua cực mạnh | Chuẩn bị bán |
Ưu điểm & Nhược điểm
✅ Ưu điểm
- Dễ hiểu: Chỉ cần 1 chỉ báo với 2 ngưỡng đơn giản
- Xác định cực trị: Phát hiện tốt các vùng giá cực đoan
- Phổ biến: Được hỗ trợ trên mọi nền tảng phân tích
⚠️ Nhược điểm
- Xu hướng mạnh: RSI có thể nằm ở vùng quá mua rất lâu trong uptrend mạnh → bán quá sớm
- Sideway: Hoạt động tốt trong sideway nhưng kém trong trending
- Cần bộ lọc: Nên kết hợp với MA hoặc BB để lọc tín hiệu (xem chiến lược RSI + BB)
Tùy chỉnh nâng cao
- RSI(7): Ngắn hạn hơn, nhiều tín hiệu hơn
- RSI(21): Dài hạn hơn, ít tín hiệu nhưng chính xác hơn
- Ngưỡng 20/80: Nghiêm ngặt hơn, ít giao dịch nhưng tỷ lệ thắng cao hơn
- Kết hợp Bollinger Bands: Xem chiến lược RSI Reversal + BB
Tài liệu tham khảo
- Wilder, J.W. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research
- Constance Brown (1999). Technical Analysis for the Trading Professional. McGraw-Hill