Giáo trình Quản lý Danh mục Đầu tư Chứng khoán
Chào mừng bạn đến với khóa học Quản lý Danh mục Đầu tư. Giáo trình này cung cấp kiến thức toàn diện từ lý thuyết nền tảng đến các chiến lược thực chiến trong việc xây dựng và quản lý danh mục đầu tư.
Mục lục khóa học
- Chương 1: Tổng quan về Quản lý danh mục đầu tư
- Giới thiệu chung, quy trình quản lý và chính sách đầu tư (IPS).
- Chương 2: Lý thuyết danh mục đầu tư
- Lý thuyết MPT, Mô hình CAPM, Mô hình chỉ số và Lý thuyết APT.
- Chương 3: Phân bổ tài sản
- Chiến lược phân bổ tài sản chiến lược (SAA) và chiến thuật (TAA).
- Chương 4: Quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu
- Chiến lược chủ động, thụ động và bán chủ động.
- Chương 5: Quản lý danh mục trái phiếu
- Đo lường rủi ro lãi suất (Duration, Convexity) và chiến lược đầu tư trái phiếu.
- Chương 6: Quỹ đầu tư và các sản phẩm đầu tư thay thế
- Quỹ mở, Quỹ đóng, REITs, ETFs, Hedge Funds và Private Equity.
- Chương 7: Quản lý rủi ro danh mục đầu tư
- Nhận diện rủi ro và đo lường rủi ro thị trường (VaR).
- Chương 8: Đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư
- Các thước đo lợi nhuận (TWR, MWR) và hiệu quả điều chỉnh rủi ro (Sharpe, Alpha).
- Chương 9: Một số chủ đề quan tâm khác
- Fintech trong đầu tư và Quản lý danh mục đầu tư quốc tế.
Tài liệu được biên soạn và tổng hợp phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.